Resumo

MARTINEZ, José; AMESTICA-RIVAS, Luis; PARISI, Antonino  e  GURROLA, César. Predictor alternativo del precio de los activos financieros. El caso de la plata y el oro. Oikos Polis [online]. 2021, vol.6, n.2, pp.30-54. ISSN 2521-960X.

Resumen El objetivo de este trabajo es comprobar la eficacia del modelo ARIMA optimizado con fuerza bruta operacional para pronosticar en el mercado financiero el precio de dos commodities: oro y plata, como una técnica alternativa que permita rentabilizar inversiones y mejorar la toma de decisiones de los actores financieros. Se utilizó información de los precios de cierre semanales del oro y de la plata durante el período 2015 - 2018, observando las variaciones de precios y comparando los datos reales con las pronosticadas  a través del modelo. Se utilizaron para ambos modelos ocho variables, generando un millón de iteraciones aleatorias con fuerza bruta, ya que esta técnica no restringe la obtención de algún resultado, como lo hace la optimización por simplex y/o solver.  Con la técnica de fuerza bruta se pudo establecer una capacidad de predicción en ambos activos superior al 60%.

Palavras-chave : mercado de capitales; modelo predictivo; rentabilidad; commodities; activos.

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