Resumo

LAURENTE BLANCO, Luis Francisco  e  MACHACA TICONA, Dan Manuel. Probando la condición Marshall-Lerner y Curva-J para el Perú: un análisis de cointegración multivariada. rlde [online]. 2019, n.32, pp.169-188. ISSN 2074-4706.

En el Perú, la balanza comercial ha jugado un papel protagónico en el desempeño económico, particularmente a partir del año 2002, en que empieza a registrar superávits. Es así que para el año 2018 se registró un superávit de US$ 7,049 millones. Este dinamismo del comercio internacional mantiene al comercio exterior como uno de los principales motores de la economía peruana. El objetivo del estudio es probar la condición Marshall-Lerner y la Curva-J para el Perú utilizando información mensual de los años 2000 a 2018 obtenida del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Para el análisis se emplea la metodología de Johansen-Juselius y el Modelo Vector de Corrección de Error (MVCE). Los resultados revelaron el cumplimiento de la condición Marshall-Lerner para el largo plazo y, haciendo uso de los diagramas de impulso-respuesta, se confirma que no se cumple el fenómeno de la Curva-J en la economía peruana.

Palavras-chave : VAR; cointegración; modelo vector de corrección de error; balanza comercial; tipo de cambio real.

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