Resumo

ALARCON GAMBARTE, Samuel. Shocks de precios internacionales bajo incertidumbre estocástica. rlde [online]. 2019, n.32, pp.57-93. ISSN 2074-4706.

América Latina ha experimentado un contexto de alta volatilidad en sus términos de intercambio durante los últimos años. Para analizar este fenómeno, se aporta una nueva forma de modelar los precios externos, que busca capturar la incertidumbre del mercado internacional. Se construye un modelo de equilibrio general dinámico estocástico y se estima con datos de Bolivia. Finalmente, se realiza una simulación introduciendo un shock de precios de exportación y analizando tres escenarios diferentes: convencional, bajo shock de persistencia y bajo shock de varianza. Se analizan los mecanismos macroeconómicos de transmisión ante los shocks externos y cómo los agentes económicos reaccionan a cambios en la incertidumbre.

Palavras-chave : Macroeconomía de la economía abierta; fluctuaciones y ciclo económico.

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