Resumen

POQUECHOQUE ARNEZ, Laura. Estimación de cálculo de coeficiente beta para empresas que cotizan en la Bolsa Boliviana de Valores. Perspectivas [online]. 2020, n.45, pp.61-84. ISSN 1994-3733.

La carencia de un indicador de riesgo sistemático en Bolivia es un problema que afecta de sobremanera a las inversiones en el país, sin dicho indicador las inversiones en general se vuelven más riesgosas. El coeficiente beta es un indicador de riesgo sistemático utilizado en inversiones a nivel mundial por su grado de importancia, lamentablemente dicho coeficiente no fue calculado y por lo tanto no es utilizado en Bolivia, por este motivo, el objetivo de este estudio es estimar el cálculo del coeficiente beta para las empresas que cotizan en la Bolsa Boliviana de Valores. Mediante el uso de una metodología deductiva y exploratoria se logró realizar el cálculo del coeficiente beta a la muestra propuesta, aplicando las diferentes metodologías estudiadas y analizando las diferentes variables que se involucran en las mismas, se seleccionó el método Copeland-Weston y el método de regresión lineal como métodos de cálculo recomendables para las empresas estudiadas, así como los métodos contables y de utilidades para empresas que no cotizan en la Bolsa Boliviana de Valores debido a la informalidad de las mismas, haciendo hincapié en la mezcla de cálculos cualitativos y cuantitativos para un análisis interno y externo de la beta.

Palabras clave : Beta; Inversión; Riesgo; Rendimiento.

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