Resumo

VIDAURRE ORTEGA, Juana Isabel. Identificación de modelos de aproximación de betas financieras en su medición del riesgo-retorno, aplicable al sistema financiero bancario de Bolivia. Perspectivas [online]. 2016, n.37, pp.41-74. ISSN 1994-3733.

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo identificar un modelo de aproximación del coeficiente beta en su medición riesgo-retorno, que pueda ser aplicado al Sistema Financiero Bancario de Bolivia. Por lo anterior mencionado, dentro de este estudio, se aborda la conceptualización e importancia del rendimiento y riesgo, su relación, su aproximación a lo largo de más de cinco décadas y cuyas aportaciones de intelectuales han cambiado la dirección de las finanzas. Posterior a la teoría, se realizó la aproximación práctica de los modelos alternativos para la estimación del coeficiente beta, al igual que su relación y correlación con el modelo tradicional. La propuesta consiste en una estimación que tome sus inicios en el criterio del evaluador y se respalde con medidas estadísticas y econométricas a la hora de calificar el riesgo-retorno de un banco.

Palavras-chave : Sistema financiero; riesgo-retorno; coeficiente beta.

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